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返回定期付息的面值 $100 的有价证券的价格。
语法
PRICE(settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,basis)
要点 应使用 DATE 函数来输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5
月 23 日。如果日期以文本的形式输入,则会出现问题。
Settlement 为证券的成交日。即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。
Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Rate 为有价证券的年息票利率。
Yld 为有价证券的年收益率。
Redemption 为面值 $100 的有价证券的清偿价值。
Frequency 为年付息次数,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency =
4。
Basis 为日计数基准类型。
BASIS | 日计数基准 | |
---|---|---|
0或者省略 | 美国(美国证券交易商协会)30/360 | |
1 | 实际天数/实际天数 | |
2 | 实际天数/360 | |
3 | 实际天数/365 | |
4 | 欧洲 30/360 |
说明
WPS Office可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
成交日是购买者买入息票(如债券)的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日,成交日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。
Settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截尾取整。
如果 settlement 或 maturity 不是合法日期,函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。
如果 yld < 0 或 rate < 0,函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。
如果 redemption ≤ 0,函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。
如果 frequency 不为 1、2 或 4,函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。
如果 basis < 0 或 basis > 4,函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。
如果 settlement ≥ maturity,函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。
函数 PRICE 的计 算公式如下:
式中:
DSC = 成交日与下一付息日之间的天数。
E = 成交日所在的付息期的天数。
N = 成交日与清偿日之间的付息次数。
A = 当前付息期内截止到成交日的天数。
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